Ключевые слова: Форекс, Forex, высокочастотная торговля, анализ финансовых временных рядов

Ключевые слова: algorithmic trading, high-frequence finance, FOREX

Для анализа временных рядов фондовых и валютных рынков используется практически весь существующий математический арсенал, а так же в последнее время и многое из физики. Традиционными являются следующие направления - технический и фундаментальный анализ, статистический и нейросетевой [1]. Но ни один из разработанных методов не дает гарантированного статистического преимущества при игре на финансовых рынках. Рынки ведут себя по своим законам, неприступным пока для разработанных алгоритмов, которые иногда дают преимущества лишь на короткое время [2]. В данной статье описаны эксперименты выявления статистических закономерностей свечей валютных пар рынка Форекс.

Эксперимент 1. Частотный анализ входных и выходных цепочек.

Нам необходимо посчитать для каждой входной комбинации свечей частотность выпадения выходных комбинаций. Так как мы упростили задачу - оперируем только двумя видами цен 'OC' из четырех 'OLHC', используем только 2 вида свечей, а третий вид, когда цена открытия равна цене закрытия отнесли ко второму виду, то будем использовать следующий алгоритм вычисления частотности выпадения определенной выходной цепочки на заданную входную. Оперировать будем размерностью входной и выходной цепочки. Так как у нас два варианта свечи "1" и "-1", то количество вариантов цепочек будет степенью двойки. Необходимо сформировать 3 массива: InputChain[2^n][n], OutputChain[2^m][m], Kross[2^n][2^m], где третий массив это частотность возникновения j-ой выходной цепочки при поступлении i-й входной. При этом n - длина входной цепочки, m - размер выходной. Также в ходе экспериментов варьировались:

А) валютные пары {"EURUSD", EURGBP", "USDCAD", "GBPUSD", "USDCHF", "AUDUSD", "EURCAD"}. При этом валюты входной и выходной цепочек могут не совпадать - по сути вычисляется коррелированность валютных пар. ....