Ключевые слова: Нейронная сеть, алгоритм обратного распространения ошибки, обучение с подкреплением, политика самомодификации, алгоритм истории успеха, валютный рынок, генетический алгоритм, система управления.

Ключевые слова: Neural net, back propagation algorithm, reinforcement learning, self - modified policies, success story algorithm, forex, genetic algorithm, control system

Прогнозирование котировок курсов на финансовых рынках - сложное занятие, нет ни одного метода, дающего стабильное статистическое преимущество. Наиболее распространенными методами являются: фундаментальный анализ, технический анализ, математическая статистика, нейросетевой анализ и применение методов теории хаоса [4].

Большое количество методов объясняется тем, что по сути, они не работают и необходимы большие практические и теоретические познания рынка, чтобы стабильно зарабатывать на нем. При этом отметим, что на фондовом и валютном рынках ежедневно оборачивается огромный капитал, что естественно привлекает многих специалистов разных областей, прежде всего математиков, физиков и, конечно, экономистов, которые несут с собой познания в своих областях и строят новые модели.

Задачей данной работы является построение информационной системы, которая бы в режиме реального времени анализировала входные данные с рынков, проверяла применимость существующих методов, искала скрытые закономерности, а также строила и апробировала новые математические модели поведения финансовых временных рядов....