Главная
Биография
Научные труды
Лекции
Программное обеспечение
Дипломники
Материалы студентов
Заметки
Сотрудничество
Услуги
Ссылки
Блог
Контакты


ФОРУМ

Тезисы научной конференции Шумков Е.А., Ботин В.А. 'Создание универсальной тестирующей системы для технических индикаторов'

// Материалы I Межвузовской научно-практической конференции 'Автоматизированные информационные и электроэнергетические системы'. КубГТУ, 2010

Ключевые слова: технический индикатор, универсальная тестирующая система, MACD

Технические индикаторы (далее ТИ) являются наиболее распространенным методом анализа финансовых временных рядов для определения момента совершения операции на покупку или продажу актива, а также для закрытия торговой позиции. Это обусловлено тем, что ТИ базируются на простых формулах и с простыми, интуитивно понятными правилами на совершение операций. Также ТИ включены во все существующие торговые терминалы. Однако, использование "в лоб" ТИ по рекомендуемым в специальной литературе параметрам, чревато крупными денежными потерями. Это связано прежде всего с тем, что:

  • большинство ТИ разрабатывалось и тестировалось на до 90-х годов прошлого столетия, а рынок постоянно изменяется;
  • для одних временных рядов данные параметры подходят, для других нет;
  • каждый индикатор, с той или иной частотой, генерирует ложные сигналы;
  • большая часть ТИ является запаздывающими;
  • большая часть ТИ работает на явно выраженных трендах.

Таким образом, перед применением ТИ его необходимо протестировать на текущих данных и выявить оптимальные параметры для конкретной валютной пары. Для этого необходимо разработать универсальную тестирующую систему (далее УТС). В торговых терминалах, например Metatrader и Quik, существуют встроенные специализированные языки программирования (далее ЯП). УТС ТИ можно реализовывать прямо в торговых терминалах. Выберем для написания необходимого программного обеспечения торговый терминал Metatrader и ЯП MQL4.

Тестирующую систему можно реализовывать для каждого индикатора в отдельности, но в формулах многих индикаторах присутствует скользящая средняя в различных вариантах - простая, экспоненциальная, с весовыми коэффициентами и т. д. Есть также такие ТИ, которые входят в другие ТИ. Например, Awesome Oscillator входит в Acceleration / Deceleration.

Сигналами на совершение торговой операции обычно служат: точки пересечения скользящих средних с различными параметрами; пересечения сигнальных линий графика индикатора и т.д.. Поэтому есть возможность реализовать именно УТС ТИ.

На вход УТС поступает следующая информация: формула технического индикатора; тип условия совершения торговой операции.

Проанализировав ТИ [1], были выбраны следующие условия совершения торговой операции:

  • пересечение главной и сигнальной линии;
  • пересечение уровней (если значение индикатора выражается в процентах, то обычно уровни равны: нижний 20%, верхний 80%);
  • подсчет отрицательных и положительных столбцов (например, в индикаторе Acceleration / Deceleration);
  • пересечение нулевой линии;
  • расхождение между направлением движения котировки и ТИ;
  • пересечение экстремальных точек;
  • фигуры, образованные линией (линиями) ТИ;
  • выход за границы заданного канала.

Данным условиям соответствуют примерно 80% ТИ. Но существуют сложные ТИ, как в описательном плане, так и алгоритмизации программного кода их реализующего. Например, ТИ "Ichimoku Kinko Hyo"

В самой тестирующей системе последовательно перебираются следующие параметры: параметры формул индикатора; таймфрейм (период графика); параметры открытия/закрытия позиции (если они варьируются); тип скользящей средней (если ТИ строится на их базе).

На выходе УТС показатели торговой системы: общая прибыль; отношение прибыль/ убытки; общий убыток; математическое ожидание выигрыша; максимальная и относительная просадки; процент выигравших коротких позиций и т.д.

Следует отметить, что сами ТИ вычисляются с помощью встроенных функций, например: iMACD(), iStochastic(), iGator(:) и т. д. Как вариант, вместо прямого перебора параметров, можно использовать генетические алгоритмы [2]. Разработанное программное обеспечение реализовано в виде *.mqh файла, являясь, по сути, дополнительной библиотекой. Таким образом, используя стандартные приемы программирования, мы получили универсальную тестирующую систему для технических индикаторов, которая позволяет по указанным параметрам открытия /закрытия торговых операций на исторических данных рассчитывать основные показатели торговой системы. На основании полученных данных игроком решается вопрос об использовании ТИ в своей работе. С описанным программным обеспечением можно ознакомиться на Интернет - странице http://apsheronsk.bozo.ru/Forex/forex.html . Следующим функционалом, который необходимо реализовать в УТС, является поиск комбинаций сигналов на торговые операции от нескольких ТИ, что и будет рассмотрено в следующих работах.

Библиографическая ссылка на статью: Шумков Е.А., Ботин В.А. 'Создание универсальной тестирующей системы для технических индикаторов' // Материалы I Межвузовской научно-практической конференции 'Автоматизированные информационные и электроэнергетические системы'. КубГТУ, 2010

<< Предыдущая статья || Следующая статья >>


Переводы статей

Читаемые курсы лекций

Нейросети Искусственный интеллект Методы оптимизации ПИС Сетевая экономика БД МПИ

ПО ЭИС
НТИС
ФЛП
МатЛогика
Ч.М.Э.
МиИМППР

Курсовые работы и проекты
Каталоги научных журналов

Связь (по всем вопросам) с администратором сайта E-mail: sneveld@rambler.ru
При использовании материалов сайта просьба указывать ссылку http://www.shumkoff.ru и первоисточники (если указаны)
Обмен ссылками
Карта сайта